Ще одним новим, що внесли 1920-ті роки в портретна творчість художниці, була тема театру. Роботи, пов’язані з ним, як і твори “селянського” циклу, залишили її ім’я в історії російської живопису першої чверті XX століття. Не відомий привід для появи цієї теми – був це спочатку чиє замовлення або захоплення під впливом сусідів, завзятих балетоманов Д. Д. Бушена і С. Р. Ернста, а також те, що старша з дівчаток, Тата, з зими 1921 року почала професійно займатися балетом. Вже в січні 1922 року Катерина Миколаївна повідомляла синові: “Взагалі [в] цю зиму ми поринули в балетний світ.
Зіна малює балерин три рази в тиждень, хто-небудь з молодих балерин їй позує… і два рази в тиждень Зіна ходить з альбомом за лаштунки замальовувати балетні типи”. У тому ж 1922 році з’явилися “Портрет балерини Л. А. Іванової в костюмі виконавиці pas de trois з балету Н. Н. Черепніна “Павільйон Арміда”, “Портрет М. Х. Франгопуло”, “Портрет Е. А. Свекис”, “Портрет балерини А. Л. Данилової в костюмі для балету Н. Н. Черепніна “Павільйон Арміда””. Молоденькі актриси зображені в костюмах персонажів балетів: Свекис – з “Сплячої красуні”, Франгопуло – з “Карнавалу”, Іванова і Данилова – з “Павільйон Арміда”.
У відповідності зі своїм характером і особливістю ролі, вони позують, стоячи або сидячи, як би готуючись до майбутньої ролі у виставі. Юні, здебільшого, дуже красиві, прекрасно складені, гордо тримають голови на високих шиях, балерини вже пізнали радість успіху, поринули в хвилюючу атмосферу театральних лаштунків. Повні свідомості своєї дівочої принади, граціозні і жіночні, вони то спокійні, то – трохи сором’язливі.
Стримана й вишукана у своєму біло-зелено-ліловому вбранні, спроектованому Бенуа для балету “Павільйон Арміда”, Олександра Дионисьевна Давидова, в ті роки солістка Академічного театру опери та балету. Допитливо, з німим питанням дивиться на глядача своїми величезними карими очима Лідія Олександрівна Іванова – в розкішному червоному платті, прикрашеному великими перлинами, також створений за ескізами Бенуа. Довірливо дивляться повні прихованої пристрасті очі Маріетти Харлампиевни Франгопуло. Вона дивовижно гарна в перламутровому східному балахоні.
Роботи виконані пастеллю; як пізніше писала дочка Тетяна Борисівна, “у своєрідній, тільки їй властивою манері, використовуючи пастозність накладення, легку штрихування і розтушовування. По щільності кольору, лаконічності і строгості малюнка ці твори не поступаються роботам, виконаним маслом”. Всі згадані портрети і ряд інших були експоновані в тому ж 1922 році на виставці “Світ мистецтва” у Петрограді. Вони мали широкий резонанс, дуже сподобалися Сомову, записав у щоденнику: “Я умовляв Зіну зробити велику балетну портретну картину з етюдів, які я бачив!”. Ймовірно, цієї задачі були підпорядковані роботи наступних років.
