Герцогиня Альба походила зі старовинної, впливовою і дуже багатої родини. Її чоловік, герцог Альба, був тендітним, інертним, але дуже освіченою, любили музику. На свою своевольную, енергійну, пристрасну жінку він дивився як на вередливу дитину, поблажливо прощаючи їй усі її примхи і зради.
Каєтана була дуже красивою і блищала при дворі, була близько прийнята королівською родиною Карлоса IV. З самої першої зустрічі Гойя закохався в молоду герцогиню, любов була взаємною і пристрасної.
До речі, зараз йдуть розмови про те, що це легенда, що Фейхтвангер, який написав знамениту книгу “Гойя, або тяжкий шлях пізнання” вигадав цю любов, що нібито не могла така красуня, розпещена аристократка закохатися в незграбного, немолодого, і не дуже поки знаменитого художника. Але шляху любові несповідимі, і поки ще ніхто не спростував зворотне.
Гойя писав Каэтану безліч разів і жоден портрет її йому не подобався, він все ніяк не міг уловити, передати в образі ту родзинку, ту риску, яка показувала б справжню Каэтану Альба.
У цьому портреті Гойя змалював герцогиню на тлі природи. Дбайливо і ретельно він виписував ландшафт, але так, що він не впадав в очі, а залишалася одна Каєтана. Вона стоїть горда і тендітна, з неправдоподібно вигнутими бровами під чорними хвилями волосся, в білій сукні з високою талією, охопленої червоним шарфоми і з червоним бантом на грудях. А перед нею – смішна, до безглуздості крихітна біла кудлата собака з таким же смішним крихітним червоним бантом на задній лапці. Каєтана витонченим пальчиком вказує вниз, де написані слова повернутими до неї літерами “Гойя-Каэтане Альба”, і цей жест як би натякає, що сам Гойя для неї теж щось на зразок цій смішний собачки.
Гойєю так і не вдалося, на його думку, відобразити в портреті той внутрішній вогонь, ту суперечливість її характеру, які так притягували до неї і одночасно відштовхували, насторожували.